Durante el período analizado se observa que contrariamente a la hipótesis planteada el tipo de cambio blue no es una variable significativa para explicar la variable dependiente, por lo que el modelo fue reespecificado excluyendo dicha variable (modelo 2) pero al hacerlo se observa que incluso el tipo de cambio nominal tiene una significatividad pequeña (aunque mayor al TCBlue) para el modelo por lo que se ha decidido especificar un modelo 3 donde la única variable exógena es el PBI de Paraguay.
El criterio de información de Schwarz indica que el modelo con mayor bondad para explicar la variable endógena es el modelo 3.
En dicho modelo seleccionado la variable PBI de Paraguay tiene un coeficiente de 1,855019 con signo positivo en concordancia a la hipótesis planteada. A su vez, de acuerdo con los estadísticos R2 (0.803397) y R2 corregido (0.796115) sería capaz de explicar aproximadamente el 80% de la varianza de la variable endógena.
En términos generales, y en base al el estadístico de Durbin Watson y al test de White de Heterocedasticidad podríamos admitir que el modelo considerado no necesitaría ser re-especificado, ya que no contradice los supuestos de ausencia de autocorrelación y de heterocedasticidad.
Código JEL: C22 – C51 – L83
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